Клубът е основан през 1896 като част от Общество Udinese di Ginnastica е Scherma.В своя първи сезон клуба спечели регионалния турнир, организиран от Националната федерация по гимнастика (FGNI).
Клубът играе в регионалните лиги до 1929, когато те се присъединиват към Серия Б.Първата промоция за елита е постигната през 1950 г.
Клубът е изхвърлен през 1961-62.Клубът остава в С в продължение на 14 сезона, преди да се върнат през 1979, а след това достигат и Серия А. Клубът е в елита до 1987 г., а след това редува първите две дивизии, преди отново се установяват в Серия А от 1995 г.Клубът никога не е бил в челото на италианския шампионат, а няма и удпехи на европейската сцена. Те шампиони на Серия Б два пъти (1955-56 и 1978-79), на Серия C три пъти (1938-39, 1948-49 и 1977-78), те печелят англо-италианската Купа веднъж (1978), Mitropa Cup веднъж (1980), Ciutat de Barcelona Trophy веднъж (1999) и Купата на УЕФА Интертото (2000).
В края на сезон 2004-2005, клуба е на четвърта позиция в италианската лига, и играе квалификации за Шампионската лига за първи път в историята си, но недостига груповата фаза на турнира.
Удинезе ще участват в първия кръг за Купата на УЕФА за сезон 2008-2009.